PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from iShares - UPAD.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index while CSP1.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 22.09%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UPAD.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.60%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и CSP1.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.63%25.22%26.11%-8.21%

Correlation

The correlation between UPAD.L and CSP1.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.91

The correlation between UPAD.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и CSP1.L

Секторы
UPAD.L
CSP1.L

Технологии

39.8%
38.0%

Финансовые услуги

13.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.9%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Промышленность

6.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Энергетика

0.0%
3.4%

Технологии

UPAD.L
39.8%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
CSP1.L
11.3%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
CSP1.L
9.9%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
CSP1.L
8.4%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
CSP1.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
CSP1.L
4.7%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
CSP1.L
1.9%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
CSP1.L
2.2%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
CSP1.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

UPAD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.48

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.57

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.20

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.82

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.48

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.00

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и CSP1.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-33.51%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.68%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-18.69%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.55%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.87%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.01%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и CSP1.L

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.58%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.99%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.21%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.68%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.12%

+0.24%

Сравнение комиссий UPAD.L и CSP1.L

И UPAD.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и CSP1.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UPAD.L and CSP1.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор