PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOLGY с 0083.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UOLGY с 0083.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UOLGY (UOL Group Ltd ADR) and 0083.HK (Sino Land) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Development industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UOLGY returned 9.73%/yr vs 5.17%/yr for 0083.HK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOLGY и 0083.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Sino Land (0083.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UOLGY торгуется в USD, в то время как 0083.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0083.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UOLGY показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у 0083.HK с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции UOLGY превзошли акции 0083.HK по среднегодовой доходности: 9.73% против 5.17% соответственно.

UOLGY

1 день
-1.18%
1 месяц
-5.84%
С начала года
16.41%
6 месяцев
18.99%
1 год
61.46%
3 года*
19.40%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%

0083.HK

1 день
-0.50%
1 месяц
-9.25%
С начала года
14.90%
6 месяцев
10.71%
1 год
52.60%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.44%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOLGY и 0083.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		16.41%75.21%-15.82%-1.76%-1.65%-9.12%3.94%34.82%-30.00%65.77%
0083.HK
Sino Land		14.90%38.31%-0.21%-7.02%6.72%0.58%-5.05%-11.47%3.04%22.88%

Correlation

The correlation between UOLGY and 0083.HK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UOL Group Ltd ADR

Sino Land

Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с MTSFYUOLGY с PSPSYUOLGY с LMP.LUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с VNA.DEUOLGY с AVBUOLGY с AHR
Часто сравнивают с 0083.HK:
0083.HK с 0823.HK0083.HK с 1972.HK0083.HK с 0683.HK0083.HK с 1997.HK0083.HK с 0016.HK0083.HK с 0480.HK0083.HK с 1109.HK

Доходность на риск

UOLGY vs. 0083.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
0083.HK
Ранг доходности на риск 0083.HK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0083.HK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0083.HK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0083.HK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0083.HK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0083.HK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOLGY c 0083.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Sino Land (0083.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOLGY0083.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.57

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.31

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.89

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

11.09

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOLGY vs. 0083.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOLGY на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0083.HK равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOLGY и 0083.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOLGY0083.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.10

+0.07

Просадки

Сравнение просадок UOLGY и 0083.HK

Максимальная просадка UOLGY за все время составила -74.06%, что меньше максимальной просадки 0083.HK в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOLGY и 0083.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOLGY0083.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.06%

-81.99%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-14.62%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.30%

-19.90%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-29.74%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-43.92%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-11.31%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-35.62%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.07%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UOLGY и 0083.HK

UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Sino Land (0083.HK) имеют волатильность 5.62% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOLGY0083.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.75%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

17.74%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.29%

22.22%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

23.08%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

24.18%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOLGY и 0083.HK

Дивидендная доходность UOLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности 0083.HK в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0083.HK
Sino Land		4.97%5.68%7.39%6.83%5.84%5.66%5.45%4.86%6.33%3.83%4.39%4.40%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.52%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UOLGY и 0083.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UOL Group Ltd ADR и Sino Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UOLGY значения в USD, 0083.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

UOLGY and 0083.HK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOLGY и 0083.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор