PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0083.HK с 1997.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0083.HK с 1997.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0083.HK (Sino Land) and 1997.HK (Wharf Real Estate Investment Co Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0083.HK in Real Estate - Development, 1997.HK in Real Estate - Services. Over the past 5 years, 0083.HK returned 5.66%/yr vs -8.24%/yr for 1997.HK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0083.HK и 1997.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Sino Land (0083.HK) и Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0083.HK показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у 1997.HK с доходностью -3.53%.

0083.HK

1 день
-0.51%
1 месяц
-11.32%
С начала года
15.67%
6 месяцев
11.42%
1 год
53.31%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.66%
10 лет*
5.25%

1997.HK

1 день
-1.54%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-4.54%
1 год
20.78%
3 года*
-12.42%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0083.HK и 1997.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0083.HK
Sino Land		15.67%38.55%-0.72%-7.04%6.90%1.15%-5.52%-11.93%3.29%-0.14%
1997.HK
Wharf Real Estate Investment Co Ltd		-3.53%31.32%-20.62%-39.97%18.96%1.47%-10.34%5.81%-6.44%4.00%

Correlation

The correlation between 0083.HK and 1997.HK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г.

0.47

The correlation between 0083.HK and 1997.HK has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sino Land

Wharf Real Estate Investment Co Ltd

Часто сравнивают с 0083.HK:
0083.HK с 0823.HK0083.HK с 1972.HK0083.HK с 0683.HK0083.HK с 0016.HK0083.HK с 0480.HK
Часто сравнивают с 1997.HK:
1997.HK с 0017.HK

Доходность на риск

0083.HK vs. 1997.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0083.HK
Ранг доходности на риск 0083.HK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0083.HK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0083.HK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0083.HK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0083.HK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0083.HK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
1997.HK
Ранг доходности на риск 1997.HK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1997.HK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1997.HK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1997.HK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1997.HK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1997.HK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0083.HK c 1997.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sino Land (0083.HK) и Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0083.HK1997.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
0.78

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.24

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.07

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

2.65

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0083.HK vs. 1997.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0083.HK на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа 1997.HK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0083.HK и 1997.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0083.HK1997.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.78

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.26

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.14

+0.38

Просадки

Сравнение просадок 0083.HK и 1997.HK

Максимальная просадка 0083.HK за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки 1997.HK в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0083.HK и 1997.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0083.HK1997.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-64.36%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-21.73%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-56.53%

+35.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-59.66%

+30.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-48.37%

+37.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.73%

-32.86%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

8.69%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 0083.HK и 1997.HK

Текущая волатильность для Sino Land (0083.HK) составляет 5.78%, в то время как у Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997.HK) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что 0083.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1997.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0083.HK1997.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

8.53%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

19.80%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

30.11%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

32.47%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

33.05%

-8.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0083.HK и 1997.HK

Дивидендная доходность 0083.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности 1997.HK в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0083.HK
Sino Land		4.97%5.68%7.39%6.83%5.84%5.66%5.45%4.86%6.33%3.83%4.39%4.40%
1997.HK
Wharf Real Estate Investment Co Ltd		5.73%5.13%6.29%4.85%2.95%3.43%4.24%4.52%4.27%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0083.HK и 1997.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sino Land и Wharf Real Estate Investment Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

0083.HK and 1997.HK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0083.HK и 1997.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор