PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с FEGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с FEGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и FEGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и FEGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у FEGOX с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям FEGOX по среднегодовой доходности: 1.70% против 15.37% соответственно.

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

First Eagle Gold Fund Class C

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX
Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с OPGSXFEGOX с SGGDXFEGOX с CEFFEGOX с FGADX

Сравнение комиссий UNWPX и FEGOX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии FEGOX в 1.91%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Доходность на риск

UNWPX vs. FEGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c FEGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXFEGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.26

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.49

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.32

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

12.09

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. FEGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FEGOX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и FEGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXFEGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.26

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.80

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.32

-0.26

Корреляция

Корреляция между UNWPX и FEGOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и FEGOX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FEGOX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и FEGOX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки FEGOX в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и FEGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXFEGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-71.67%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-26.69%

-27.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-34.24%

-29.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-43.08%

-26.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-18.02%

-48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-31.43%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

7.32%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и FEGOX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXFEGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

15.59%

+32.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

33.00%

+24.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

38.96%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

28.22%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

27.21%

+5.08%