PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNPIX с URPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNPIX (ProFunds Ultra International Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UNPIX returned 8.67%/yr vs -28.74%/yr for URPIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UNPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNPIX показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции UNPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 8.67% против -28.74% соответственно.

UNPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.12%
6 месяцев
16.18%
1 год
31.57%
3 года*
21.68%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.67%

URPIX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-34.90%
3 года*
-30.11%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-28.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		12.12%54.47%-3.82%26.46%-33.77%18.21%-0.11%38.95%-31.46%48.19%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.11%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between UNPIX and URPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.82

The correlation between UNPIX and URPIX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra International Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с UNPIX:
UNPIX с UGPIXUNPIX с UDPIXUNPIX с CNPIXUNPIX с BMPIXUNPIX с REPIXUNPIX с INPIXUNPIX с ULPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с UHPIXURPIX с RYVNXURPIX с RYURXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

UNPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNPIX
Ранг доходности на риск UNPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNPIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNPIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-1.47

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-2.28

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.75

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.96

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

-1.68

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNPIX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-1.47

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.69

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.81

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.56

+0.56

Просадки

Сравнение просадок UNPIX и URPIX

Максимальная просадка UNPIX за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-99.92%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-36.62%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-69.89%

+42.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-76.97%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-96.96%

+32.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-99.92%

+71.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.55%

-79.07%

+22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

20.84%

-14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UNPIX и URPIX

ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что UNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

5.90%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

18.13%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

23.82%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

33.83%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

35.62%

-0.41%

Сравнение комиссий UNPIX и URPIX

И UNPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNPIX и URPIX

Дивидендная доходность UNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности URPIX в 3.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		0.29%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.29%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

UNPIX and URPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNPIX has higher volatility (10.13%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, UNPIX dropped -89.25% vs URPIX's -99.92%.

UNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор