Сравнение UNPIX с URPIX
UNPIX (ProFunds Ultra International Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UNPIX returned 10.28%/yr vs -28.76%/yr for URPIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNPIX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -12.80%. За последние 10 лет акции UNPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 10.28% против -28.76% соответственно.
UNPIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 10.28%
URPIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -12.80%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- -28.94%
- 3 года*
- -28.30%
- 5 лет*
- -21.88%
- 10 лет*
- -28.76%
Сравнение доходности по годам UNPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | 11.24% | 54.47% | -3.82% | 26.46% | -33.77% | 18.21% | -0.11% | 38.95% | -31.46% | 48.19% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -12.80% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between UNPIX and URPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.82 |
The correlation between UNPIX and URPIX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
UNPIX
URPIX
Сравнение UNPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.87 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | -1.54 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNPIX и URPIX
Максимальная просадка UNPIX за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -99.92% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -32.35% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -69.89% | +42.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.38% | -76.97% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -96.84% | +32.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.70% | -99.92% | +71.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.46% | -79.10% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 18.76% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNPIX и URPIX
ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что UNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 9.76% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 19.93% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 25.17% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.80% | 34.04% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 35.65% | -0.92% |
Сравнение комиссий UNPIX и URPIX
И UNPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNPIX и URPIX
Дивидендная доходность UNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности URPIX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | 0.29% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.13% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
UNPIX and URPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNPIX has higher volatility (11.15%) compared to URPIX (9.76%). In terms of maximum drawdown, UNPIX dropped -89.25% vs URPIX's -99.92%.
UNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор