PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNPIX (ProFunds Ultra International Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UNPIX returned 8.87%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UNPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNPIX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции UNPIX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.09% соответственно.

UNPIX

1 день
1.25%
1 месяц
7.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
18.92%
1 год
35.19%
3 года*
22.40%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.87%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		14.13%54.47%-3.82%26.46%-33.77%18.21%-0.11%38.95%-31.46%48.19%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UNPIX and BIPIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.55

The correlation between UNPIX and BIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra International Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UNPIX:
UNPIX с UGPIXUNPIX с UDPIXUNPIX с CNPIXUNPIX с BMPIXUNPIX с INPIXUNPIX с REPIXUNPIX с ULPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO

Доходность на риск

UNPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNPIX
Ранг доходности на риск UNPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNPIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNPIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNPIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.28

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.96

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.75

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

17.49

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNPIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.28

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.15

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UNPIX и BIPIX

Максимальная просадка UNPIX за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-84.51%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-15.15%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-59.50%

+32.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-63.86%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-63.86%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-16.45%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.56%

-37.22%

-19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

4.97%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UNPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) составляет 10.42%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что UNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

14.22%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

30.38%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

38.37%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

39.70%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

36.37%

-1.16%

Сравнение комиссий UNPIX и BIPIX

UNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		0.29%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNPIX and BIPIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to UNPIX (10.42%). In terms of maximum drawdown, UNPIX dropped -89.25% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор