PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMLGX с CPEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMLGX с CPEAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

UMLGX (Columbia Select Large Cap Growth Fund) and CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, UMLGX returned 13.09%/yr vs 13.12%/yr for CPEAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UMLGX charges 0.80%/yr vs 1.38%/yr for CPEAX.

Доходность

Сравнение доходности UMLGX и CPEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Growth Fund (UMLGX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMLGX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью 26.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMLGX имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции CPEAX немного впереди с 13.12%.

UMLGX

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
9.21%
С начала года
9.21%
1 год
12.75%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.12%
10 лет*
13.09%

CPEAX

1 день
-3.55%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
26.56%
С начала года
26.56%
1 год
35.66%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMLGX и CPEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMLGX
Columbia Select Large Cap Growth Fund		9.21%10.64%15.91%39.46%-32.52%9.30%47.97%38.23%-12.56%35.45%
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		26.56%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%26.91%

Correlation

The correlation between UMLGX and CPEAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.81

The correlation between UMLGX and CPEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Growth Fund

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Часто сравнивают с UMLGX:
UMLGX с COSZXUMLGX с FOCPXUMLGX с MRFOXUMLGX с FOCKXUMLGX с GQEPXUMLGX с CMTFXUMLGX с MEIFX
Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с INSAXCPEAX с MBXIXCPEAX с CLTAXCPEAX с SHIIXCPEAX с MLXIXCPEAX с CAXAXCPEAX с ATRFX

Доходность на риск

UMLGX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMLGX
Ранг доходности на риск UMLGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMLGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMLGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMLGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMLGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMLGX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Growth Fund (UMLGX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMLGXCPEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.53

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.10

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.93

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

10.63

-8.26

UMLGX vs. CPEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMLGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа CPEAX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMLGX и CPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMLGX и CPEAX

Максимальная просадка UMLGX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMLGX и CPEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMLGXCPEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-34.39%

-38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-12.61%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-26.28%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.79%

-26.28%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-34.39%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.55%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-5.28%

-21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.47%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UMLGX и CPEAX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Growth Fund (UMLGX) составляет 7.45%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что UMLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMLGXCPEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

11.41%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

20.72%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

24.17%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

20.76%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

20.87%

+2.69%

Сравнение комиссий UMLGX и CPEAX

UMLGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CPEAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMLGX и CPEAX

Дивидендная доходность UMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что меньше доходности CPEAX в 12.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		12.44%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%
UMLGX
Columbia Select Large Cap Growth Fund		11.92%35.72%18.08%11.04%14.23%35.11%24.47%33.49%13.61%11.08%13.27%14.17%

Часто задаваемые вопросы

UMLGX and CPEAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPEAX has higher volatility (11.41%) compared to UMLGX (7.45%). In terms of maximum drawdown, UMLGX dropped -73.05% vs CPEAX's -34.39%.

CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMLGX и CPEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор