- ISIN
- US19765Y6885
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 окт. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMLGX
Columbia Select Large Cap Growth Fund (UMLGX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции UMLGX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMLGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,284.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Select Large Cap Growth Fund (UMLGX) показал доход в 9.21% с начала года и 12.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMLGX составила 13.09%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Columbia Select Large Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 13.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность UMLGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UMLGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.27% | -2.90% | -4.18% | 12.93% | 8.14% | -1.02% | -0.64% | 9.21% | |||||
| 2025 | 2.18% | -4.04% | -8.76% | 4.23% | 9.83% | 5.60% | 1.41% | -2.28% | 2.08% | 5.21% | -2.54% | -1.36% | 10.64% |
| 2024 | 2.48% | 4.18% | 1.79% | -5.18% | 2.40% | 5.83% | -5.19% | 3.73% | 1.46% | 0.55% | 7.04% | -3.35% | 15.91% |
| 2023 | 10.83% | -3.93% | 7.27% | 0.74% | 2.57% | 7.59% | 1.85% | -1.37% | -6.00% | -3.19% | 12.67% | 6.63% | 39.46% |
| 2022 | -10.93% | -5.39% | 1.96% | -14.26% | -4.61% | -7.09% | 11.92% | -4.29% | -10.58% | 7.74% | 6.34% | -5.83% | -32.52% |
| 2021 | -3.67% | 2.91% | -1.61% | 5.88% | -1.55% | 9.15% | 1.66% | 2.56% | -6.16% | 6.94% | -4.14% | -1.78% | 9.30% |
Метрики бенчмарка
Columbia Select Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.90%, beta of 1.15, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1997.
- This fund captured 129.45% of S&P 500 Index gains and 119.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 129.45%
- Участие в снижении
- 119.63%
Комиссия
Комиссия UMLGX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMLGX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Large Cap Growth Fund (UMLGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMLGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.23 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 9.69 | -7.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Select Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $2.52 | $1.58 | $0.98 | $1.01 | $4.24 | $3.67 | $4.35 | $1.75 | $1.83 | $1.81 | $2.39 |
Дивидендный доход | 11.92% | 35.72% | 18.08% | 11.04% | 14.23% | 35.11% | 24.47% | 33.49% | 13.61% | 11.08% | 13.27% | 14.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $2.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $4.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Select Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 73.05%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2822 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Select Large Cap Growth Fund составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -73.05%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 11y 2mo | 13y 9moмарт 2000 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.79%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 2y 24d | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.13%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.11%дек. 2018 г. | 6mo 12d | 7mo 2d | 1y 1moиюнь 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| UMLGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -56.78% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -9.10% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -18.90% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.79% | -25.43% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.79% | -33.92% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.66% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -10.71% | -15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.09% | +3.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMLGX
Добавьте Columbia Select Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMLGX