PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVR.L с ASWC.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, ULVR.L returned -17.00% vs 19.17% for ASWC.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULVR.L торгуется в GBp, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULVR.L показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 12.10%.

ULVR.L

1 день
2.71%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-24.45%
1 год
-17.00%
3 года*
0.68%
5 лет*
0.78%
10 лет*
4.91%

ASWC.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
8.70%
С начала года
12.10%
6 месяцев
14.01%
1 год
19.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
ULVR.L
Unilever PLC		-12.32%-1.72%23.73%-5.21%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		12.10%45.49%33.28%15.86%

Correlation

The correlation between ULVR.L and ASWC.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

-0.03

The correlation between ULVR.L and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с NESN.SWULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

ULVR.L vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.01

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.51

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.74

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

3.82

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.01

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.98

-1.54

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и ASWC.DE

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-11.61%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-11.61%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-2.76%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-2.38%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.52%

5.28%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и ASWC.DE

Unilever PLC (ULVR.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеют волатильность 6.09% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.91%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

15.42%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.00%

19.97%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

18.66%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.66%

+1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и ASWC.DE

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and ASWC.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор