PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKW.L с GRP.IR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UKW.L с GRP.IR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKW.L (Greencoat UK Wind) and GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) are both stocks. Both are in the Utilities sector — UKW.L in Renewable Energy Infrastructure, GRP.IR in Utilities - Renewable. Over the past 5 years, UKW.L returned 2.16%/yr vs -4.81%/yr for GRP.IR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UKW.L и GRP.IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Greencoat UK Wind (UKW.L) и Greencoat Renewables PLC (GRP.IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UKW.L торгуется в GBp, в то время как GRP.IR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRP.IR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKW.L показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у GRP.IR с доходностью -0.60%.

UKW.L

1 день
0.49%
1 месяц
5.30%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.91%
1 год
-1.38%
3 года*
-3.39%
5 лет*
2.16%
10 лет*
6.28%

GRP.IR

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.84%
3 года*
-9.43%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKW.L и GRP.IR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKW.L
Greencoat UK Wind		11.30%-15.75%-8.61%5.42%13.59%10.52%-6.21%25.43%8.32%2.55%
GRP.IR
Greencoat Renewables PLC		-0.60%-1.30%-22.68%-8.33%12.33%-4.76%9.33%14.50%4.12%2.27%

Correlation

The correlation between UKW.L and GRP.IR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.11

The correlation between UKW.L and GRP.IR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greencoat UK Wind

Greencoat Renewables PLC

Часто сравнивают с UKW.L:
UKW.L с GCP.LUKW.L с GRID.LUKW.L с ORIT.LUKW.L с LGEN.LUKW.L с BPCR.L
Часто сравнивают с GRP.IR:
GRP.IR с SPYGRP.IR с GAW.LGRP.IR с BP.LGRP.IR с HSBA.LGRP.IR с RIOGRP.IR с GSKGRP.IR с BT-A.L

Доходность на риск

UKW.L vs. GRP.IR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKW.L
Ранг доходности на риск UKW.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKW.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKW.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKW.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKW.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GRP.IR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKW.L c GRP.IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencoat UK Wind (UKW.L) и Greencoat Renewables PLC (GRP.IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKW.LGRP.IRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.70

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.09

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.16

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

2.19

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKW.L vs. GRP.IR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKW.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GRP.IR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKW.L и GRP.IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKW.LGRP.IRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.00

+0.40

Просадки

Сравнение просадок UKW.L и GRP.IR

Максимальная просадка UKW.L за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки GRP.IR в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKW.L и GRP.IR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKW.LGRP.IRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.44%

-38.43%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-2.42%

-19.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-30.77%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-38.43%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-34.99%

+17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-13.39%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

1.29%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UKW.L и GRP.IR

Greencoat UK Wind (UKW.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что UKW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRP.IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKW.LGRP.IRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

1.04%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

2.62%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

3.99%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

16.57%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.29%

-1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKW.L и GRP.IR

Дивидендная доходность UKW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как GRP.IR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRP.IR
Greencoat Renewables PLC		0.00%0.00%0.00%4.68%5.42%5.41%5.20%5.08%6.90%0.00%0.00%0.00%
UKW.L
Greencoat UK Wind		10.10%10.47%8.56%5.61%4.99%5.09%5.26%4.58%5.31%5.26%5.29%7.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UKW.L и GRP.IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greencoat UK Wind и Greencoat Renewables PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UKW.L значения в GBp, GRP.IR значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

UKW.L and GRP.IR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKW.L и GRP.IR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор