PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKW.L с LGEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UKW.L с LGEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKW.L (Greencoat UK Wind) and LGEN.L (Legal & General Group plc) are both stocks. UKW.L operates in Renewable Energy Infrastructure (Utilities), while LGEN.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, UKW.L returned 6.28%/yr vs 9.18%/yr for LGEN.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UKW.L и LGEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Greencoat UK Wind (UKW.L) и Legal & General Group plc (LGEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKW.L показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у LGEN.L с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции UKW.L уступали акциям LGEN.L по среднегодовой доходности: 6.28% против 9.18% соответственно.

UKW.L

1 день
0.49%
1 месяц
5.30%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.91%
1 год
-1.38%
3 года*
-3.39%
5 лет*
2.16%
10 лет*
6.28%

LGEN.L

1 день
1.49%
1 месяц
10.56%
С начала года
10.37%
6 месяцев
15.39%
1 год
16.27%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKW.L и LGEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKW.L
Greencoat UK Wind		11.30%-15.75%-8.61%5.42%13.59%10.52%-6.21%25.43%8.32%8.37%
LGEN.L
Legal & General Group plc		10.37%24.31%-0.17%9.34%-10.20%19.04%-4.25%39.75%-10.39%16.77%

Correlation

The correlation between UKW.L and LGEN.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2013 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UKW.L:

£2.23B

LGEN.L:

£16.32B

EPS

UKW.L:

-£0.11

LGEN.L:

£0.09

Коэффициент P/S

UKW.L:

4.95

LGEN.L:

0.24

Коэффициент P/B

UKW.L:

0.78

LGEN.L:

9.13

Общая выручка (12 мес.)

UKW.L:

£459.76M

LGEN.L:

£66.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

UKW.L:

£400.59M

LGEN.L:

£44.74B

EBITDA (12 мес.)

UKW.L:

-£101.83M

LGEN.L:

£2.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greencoat UK Wind

Legal & General Group plc

Часто сравнивают с UKW.L:
UKW.L с GCP.LUKW.L с GRID.LUKW.L с GRP.IRUKW.L с ORIT.LUKW.L с BPCR.L
Часто сравнивают с LGEN.L:
LGEN.L с AV.LLGEN.L с MNG.LLGEN.L с BATS.LLGEN.L с NG.LLGEN.L с VOOLGEN.L с IUKD.LLGEN.L с ANXG.L

Доходность на риск

UKW.L vs. LGEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKW.L
Ранг доходности на риск UKW.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKW.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKW.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKW.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKW.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LGEN.L
Ранг доходности на риск LGEN.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEN.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEN.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEN.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEN.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKW.L c LGEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencoat UK Wind (UKW.L) и Legal & General Group plc (LGEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKW.LLGEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.78

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.16

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.14

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

3.14

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKW.L vs. LGEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKW.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа LGEN.L равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKW.L и LGEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKW.LLGEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UKW.L и LGEN.L

Максимальная просадка UKW.L за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки LGEN.L в -85.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKW.L и LGEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKW.LLGEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.44%

-85.42%

+52.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-14.17%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-15.59%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-29.00%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-56.47%

+24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

0.00%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-17.45%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

5.16%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UKW.L и LGEN.L

Текущая волатильность для Greencoat UK Wind (UKW.L) составляет 5.47%, в то время как у Legal & General Group plc (LGEN.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что UKW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKW.LLGEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.58%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

17.39%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

20.68%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

24.16%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

30.62%

-12.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKW.L и LGEN.L

Дивидендная доходность UKW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности LGEN.L в 8.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGEN.L
Legal & General Group plc		8.01%8.20%8.98%7.82%7.50%5.99%6.60%5.53%6.77%5.36%5.63%4.41%
UKW.L
Greencoat UK Wind		10.10%10.47%8.56%5.61%4.99%5.09%5.26%4.58%5.31%5.26%5.29%7.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UKW.L и LGEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greencoat UK Wind и Legal & General Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
180.82M
38.39B
(UKW.L) Общая выручка
(LGEN.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UKW.L и LGEN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greencoat UK Wind и Legal & General Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
93.9%
100.0%
Активы портфеля
UKW.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greencoat UK Wind сообщила о валовой прибыли в 169.77M при выручке в 180.82M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

LGEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о валовой прибыли в 38.39B при выручке в 38.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

UKW.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greencoat UK Wind сообщила об операционной прибыли в -75.55M при выручке в 180.82M, что соответствует операционной рентабельности -41.8%.

LGEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила об операционной прибыли в 348.00M при выручке в 38.39B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

UKW.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greencoat UK Wind сообщила о чистой прибыли в -120.23M при выручке в 180.82M, что соответствует чистой рентабельности -66.5%.

LGEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 38.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

UKW.L and LGEN.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKW.L и LGEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор