PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKRE.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKRE.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UKRE.L is a REIT fund tracking the MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, UKRE.L returned -3.16%/yr vs 9.22%/yr for CMFP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UKRE.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности UKRE.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKRE.L показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции UKRE.L уступали акциям CMFP.L по среднегодовой доходности: -3.16% против 9.22% соответственно.

UKRE.L

1 день
0.51%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.48%
1 год
-6.18%
3 года*
-5.47%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
-3.16%

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKRE.L и CMFP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		-3.77%-0.98%-13.13%0.85%-25.50%20.00%-11.74%19.08%-9.84%5.57%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%

Correlation

The correlation between UKRE.L and CMFP.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2015 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between UKRE.L and CMFP.L has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов UKRE.L и CMFP.L

Секторы
UKRE.L
CMFP.L

Недвижимость

100.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

49.3%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

13.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

UKRE.L
100.0%
CMFP.L
5.5%

Сырьевые материалы

UKRE.L

-

CMFP.L
49.3%

Коммуникационные услуги

UKRE.L

-

CMFP.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

UKRE.L

-

CMFP.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

UKRE.L

-

CMFP.L
13.6%

Энергетика

UKRE.L

-

CMFP.L

-

Финансовые услуги

UKRE.L

-

CMFP.L
10.7%

Здравоохранение

UKRE.L

-

CMFP.L

-

Промышленность

UKRE.L

-

CMFP.L

-

Технологии

UKRE.L

-

CMFP.L
5.1%

Коммунальные услуги

UKRE.L

-

CMFP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UKRE.L:
UKRE.L с IUKP.LUKRE.L с HPRD.LUKRE.L с HPRO.LUKRE.L с HEAL.LUKRE.L с VNQUKRE.L с VNQIUKRE.L с VUSA.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

UKRE.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKRE.L
Ранг доходности на риск UKRE.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKRE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKRE.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKRE.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.16

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.76

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.81

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

11.77

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKRE.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKRE.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKRE.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKRE.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.16

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.89

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.66

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.27

-0.51

Просадки

Сравнение просадок UKRE.L и CMFP.L

Максимальная просадка UKRE.L за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKRE.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKRE.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-50.47%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.63%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-12.97%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.08%

-23.51%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-23.95%

-16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

-3.64%

-34.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-24.51%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.71%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UKRE.L и CMFP.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) составляет 3.85%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что UKRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKRE.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.82%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.18%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

14.73%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.86%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

13.92%

-0.29%

Сравнение комиссий UKRE.L и CMFP.L

UKRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKRE.L и CMFP.L

Дивидендная доходность UKRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		0.07%0.07%0.08%0.05%0.02%0.01%0.01%0.02%0.03%0.02%0.02%0.01%

Часто задаваемые вопросы

UKRE.L and CMFP.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for UKRE.L.

UKRE.L is categorized as REIT, while CMFP.L is Commodities. UKRE.L tracks MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for UKRE.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKRE.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор