Сравнение UKPIX с BLPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -18.51%/yr vs 12.94%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -52.91%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -18.51% против 12.94% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- -19.19%
- С начала года
- -52.91%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -73.82%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -18.51%
BLPIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам UKPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -52.91% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 7.33% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between UKPIX and BLPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | -0.71 |
The correlation between UKPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
BLPIX
Сравнение UKPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.31 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.35 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 10.41 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и BLPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -57.98% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.18% | -9.21% | -66.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -18.98% | -64.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -26.11% | -57.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | -33.93% | -61.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -3.21% | -96.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -13.85% | -68.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.43% | 2.08% | +45.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и BLPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.00% | 4.88% | +19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.86% | 9.93% | +32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.92% | 12.56% | +40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.75% | 17.04% | +408.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.21% | 17.76% | +284.45% |
Сравнение комиссий UKPIX и BLPIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и BLPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности BLPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.49% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and BLPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (24.00%) compared to BLPIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор