Сравнение UKPIX с BLPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -16.76%/yr vs 12.58%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -16.76% против 12.58% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -44.16%
- С начала года
- -51.50%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- -16.76%
BLPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам UKPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -51.50% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 10.25% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between UKPIX and BLPIX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | -0.71 |
The correlation between UKPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
BLPIX
Сравнение UKPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.30 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.24 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 9.68 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и BLPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -57.98% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -9.21% | -66.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -18.98% | -64.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -26.11% | -57.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.80% | -33.93% | -60.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -0.57% | -98.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -13.82% | -68.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.61% | 2.13% | +46.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и BLPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 3.60% | +18.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 9.98% | +34.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 12.54% | +41.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.78% | 17.05% | +408.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.16% | 17.72% | +284.44% |
Сравнение комиссий UKPIX и BLPIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и BLPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности BLPIX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.43% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.39% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and BLPIX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (21.62%) compared to BLPIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор