PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.02%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -34.02% против 12.97% соответственно.

UKPIX

1 день
-0.73%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-49.01%
6 месяцев
-50.17%
1 год
-73.08%
3 года*
-44.89%
5 лет*
-35.95%
10 лет*
-34.02%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-49.01%-44.54%-34.55%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UKPIX and BLPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

-0.71

The correlation between UKPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYAIXUKPIX с BEARXUKPIX с BIPIXUKPIX с RYCLX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UDPIXBLPIX с UGPIX

Доходность на риск

UKPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.33

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.01
3.17

-6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.42

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.99

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.76

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.33

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.66

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.73

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.36

-0.49

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и BLPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-57.98%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-9.21%

-64.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-18.98%

-75.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.97%

-26.11%

-70.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-33.93%

-65.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-13.87%

-68.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.78%

2.00%

+44.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и BLPIX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

2.83%

+10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

8.98%

+28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

11.86%

+36.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

427.40%

16.94%

+410.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

303.49%

17.74%

+285.75%

Сравнение комиссий UKPIX и BLPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.23%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and BLPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор