PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQN.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQN.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQN.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIQN.DE tracks the MSCI EMU Select Factor Mix while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQN.DE returned 9.53%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UIQN.DE charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQN.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIQN.DE показывает доходность 7.72%, а PRAE.DE немного ниже – 7.71%.

UIQN.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.50%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQN.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UIQN.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc		7.72%23.72%7.69%17.74%-13.01%21.24%-1.11%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between UIQN.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between UIQN.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQN.DE:
UIQN.DE с GLDUIQN.DE с AW10.DEUIQN.DE с XESD.DEUIQN.DE с S5SD.DEUIQN.DE с PR1E.DEUIQN.DE с EUN0.DEUIQN.DE с EUPA.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

UIQN.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQN.DE
Ранг доходности на риск UIQN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQN.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQN.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQN.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.29

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.90

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.75

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

6.64

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQN.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQN.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQN.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQN.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UIQN.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка UIQN.DE за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQN.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQN.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-32.86%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.54%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-16.94%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-19.60%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.63%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.27%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQN.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) составляет 3.88%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что UIQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQN.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.39%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.66%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.97%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.42%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.22%

-0.96%

Сравнение комиссий UIQN.DE и PRAE.DE

UIQN.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQN.DE и PRAE.DE

Ни UIQN.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UIQN.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for UIQN.DE.

UIQN.DE tracks MSCI EMU Select Factor Mix, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for UIQN.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQN.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор