PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с XSVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с XSVT.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while XSVT.DE tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIQK.DE returned 8.78%/yr vs 13.54%/yr for XSVT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и XSVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у XSVT.DE с доходностью 10.76%.

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%

XSVT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.08%
С начала года
10.76%
6 месяцев
14.01%
1 год
31.27%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и XSVT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%13.23%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		10.76%14.36%15.10%-12.67%15.08%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and XSVT.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between UIQK.DE and XSVT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DEXSVT.DE с UIQ1.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIQK.DEXSVT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.10

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.58

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.98

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

5.03

+5.54

UIQK.DE vs. XSVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа XSVT.DE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и XSVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и XSVT.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и XSVT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEXSVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-27.57%

-35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-15.82%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-15.97%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-10.59%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.70%

-14.49%

-19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

6.22%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и XSVT.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) составляет 3.50%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEXSVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.94%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

16.00%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

28.42%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

21.55%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

21.55%

-7.10%

Сравнение комиссий UIQK.DE и XSVT.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XSVT.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и XSVT.DE

Ни UIQK.DE, ни XSVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and XSVT.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.29% for XSVT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и XSVT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор