Сравнение UIQK.DE с UIQ4.DE
UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UIQK.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIQK.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
UIQK.DE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 22.34%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 8.63%
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIQK.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UIQK.DE UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 22.10% | 4.10% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between UIQK.DE and UIQ4.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIQK.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
UIQK.DE
UIQ4.DE
Сравнение UIQK.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIQK.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIQK.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.27 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок UIQK.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIQK.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -3.90% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.25% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -0.87% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UIQK.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIQK.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 7.67% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 7.67% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 7.67% | +8.23% |
Сравнение комиссий UIQK.DE и UIQ4.DE
UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UIQ4.DE в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIQK.DE и UIQ4.DE
Ни UIQK.DE, ни UIQ4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UIQK.DE and UIQ4.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIQ4.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIQ4.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.
UIQK.DE is categorized as Commodities, while UIQ4.DE is Derivative Income. UIQK.DE tracks UBS CMCI, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор