PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 10 years, UIQK.DE returned 8.63%/yr vs 7.64%/yr for M9SA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for M9SA.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 32.08%. За последние 10 лет акции UIQK.DE превзошли акции M9SA.DE по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.64% соответственно.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%-10.12%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and M9SA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2013 г.

0.86

The correlation between UIQK.DE and M9SA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEM9SA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.77

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.27

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.36

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

8.24

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа M9SA.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.21

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и M9SA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-68.53%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-8.98%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-17.75%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-27.06%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-42.54%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.62%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-33.68%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.76%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и M9SA.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) составляет 5.01%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.09%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

19.44%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

22.09%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.25%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.11%

-2.21%

Сравнение комиссий UIQK.DE и M9SA.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и M9SA.DE

Ни UIQK.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and M9SA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: UBS and China Post Global. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.60% for M9SA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и M9SA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор