PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIQK.DE returned 8.02%/yr vs -2.87%/yr for GSDE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у GSDE.DE с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции UIQK.DE превзошли акции GSDE.DE по среднегодовой доходности: 8.02% против -2.87% соответственно.

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%

GSDE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-8.51%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.01%
1 год
32.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
12.28%
10 лет*
-2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		13.06%13.79%14.91%-12.92%21.31%39.05%-11.19%13.24%-67.88%-5.21%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and GSDE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2016 г.

0.84

The correlation between UIQK.DE and GSDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIQK.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.72

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.28

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.77

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

10.47

+0.11

UIQK.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-91.25%

+28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.53%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-15.26%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-29.70%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-91.25%

+60.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-78.08%

+70.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.70%

-72.32%

+38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.06%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и GSDE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) составляет 3.50%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.04%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

16.55%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

18.55%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.94%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

117.87%

-103.42%

Сравнение комиссий UIQK.DE и GSDE.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и GSDE.DE

Ни UIQK.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and GSDE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор