PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UINF.DE с IBC5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UINF.DE с IBC5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and IBC5.DE (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds - UINF.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index while IBC5.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UINF.DE returned 5.52%/yr vs -1.53%/yr for IBC5.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UINF.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for IBC5.DE.

Доходность

Сравнение доходности UINF.DE и IBC5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%

IBC5.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
-0.00%
1 год
1.13%
3 года*
1.66%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UINF.DE и IBC5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%9.16%18.53%-8.28%3.58%5.17%
IBC5.DE
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.00%4.47%0.00%1.38%-14.33%4.96%9.71%5.53%-2.20%

Correlation

The correlation between UINF.DE and IBC5.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

-0.14

The correlation between UINF.DE and IBC5.DE shifts across timeframes, from -0.29 (3 years) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с CBUL.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с IBC5.DE:
IBC5.DE с EUIN.DEIBC5.DE с CBUL.DEIBC5.DE с SYBY.DEIBC5.DE с XEIN.DEIBC5.DE с IS3N.DEIBC5.DE с ISPA.DEIBC5.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

UINF.DE vs. IBC5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBC5.DE
Ранг доходности на риск IBC5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC5.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC5.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC5.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC5.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UINF.DE c IBC5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UINF.DEIBC5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.27

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.42

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.51

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

1.10

+1.65

UINF.DE vs. IBC5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UINF.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IBC5.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UINF.DE и IBC5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UINF.DE и IBC5.DE

Максимальная просадка UINF.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки IBC5.DE в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINF.DE и IBC5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UINF.DEIBC5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-18.53%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-2.19%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-5.06%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-18.53%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-10.18%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.05%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.03%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UINF.DE и IBC5.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBC5.DE) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что UINF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UINF.DEIBC5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.96%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

3.07%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

4.20%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.25%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

6.30%

+1.90%

Сравнение комиссий UINF.DE и IBC5.DE

UINF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBC5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UINF.DE и IBC5.DE

Ни UINF.DE, ни IBC5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UINF.DE and IBC5.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBC5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for UINF.DE.

UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index, while IBC5.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UINF.DE and 0.12% for IBC5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UINF.DE и IBC5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор