Сравнение UIND.L с JPST.L
UIND.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UIND.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. UIND.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 5 years, UIND.L returned -56.19%/yr vs 3.67%/yr for JPST.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UIND.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности UIND.L и JPST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIND.L показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.80%.
UIND.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -56.19%
- 10 лет*
- 10.25%
JPST.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIND.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.78% | 7.36% | 6.74% | 17.10% | -99.07% | 12,946.70% | 1.16% | 17.39% | -8.36% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.80% | 5.06% | 5.58% | 5.04% | 1.11% | 0.02% | 2.34% | 3.40% | 2.03% |
Correlation
The correlation between UIND.L and JPST.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.01 |
The correlation between UIND.L and JPST.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIND.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
UIND.L
JPST.L
Сравнение UIND.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIND.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.69 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 12.14 | -8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 90.60 | -79.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIND.L и JPST.L
Максимальная просадка UIND.L за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки JPST.L в -3.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIND.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIND.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -3.13% | -96.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -0.34% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -0.46% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.21% | -0.87% | -98.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | 0.00% | -98.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.02% | -0.10% | -45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.05% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIND.L и JPST.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что UIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIND.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 0.19% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 0.49% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 0.79% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 0.69% | +47.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,136.02% | 0.90% | +3,135.12% |
Сравнение комиссий UIND.L и JPST.L
UIND.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIND.L и JPST.L
Дивидендная доходность UIND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JPST.L в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% | 0.00% | 0.00% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.00% | 2.90% | 3.14% | 3.27% | 0.02% | 3.14% | 3.04% | 3.14% | 2.42% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
UIND.L and JPST.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for UIND.L.
UIND.L is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for UIND.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для UIND.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор