PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMT.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMT.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMT.DE (UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UIMT.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMT.DE returned 4.70%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UIMT.DE charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMT.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMT.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMT.DE показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

UIMT.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.82%
6 месяцев
9.83%
1 год
13.76%
3 года*
7.41%
5 лет*
4.70%
10 лет*
6.16%

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMT.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMT.DE
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		8.82%4.68%8.78%9.66%-14.26%9.63%4.81%26.13%-9.67%3.55%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%

Correlation

The correlation between UIMT.DE and BCFE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.20

The correlation between UIMT.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UIMT.DE:
UIMT.DE с LYXI.DEUIMT.DE с APXJ.DEUIMT.DE с DX2S.DEUIMT.DE с IQQK.DEUIMT.DE с AW10.DEUIMT.DE с LGQK.DEUIMT.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

UIMT.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMT.DE
Ранг доходности на риск UIMT.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMT.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMT.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMT.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMT.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMT.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMT.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMT.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.14

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.77

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.83

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

11.89

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMT.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMT.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BCFE.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMT.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMT.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.14

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UIMT.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка UIMT.DE за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMT.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMT.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-32.93%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-6.14%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-11.00%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-27.28%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-4.36%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-13.69%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.50%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMT.DE и BCFE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMT.DE) составляет 3.47%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UIMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMT.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.33%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.10%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.88%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.51%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.30%

+0.36%

Сравнение комиссий UIMT.DE и BCFE.DE

UIMT.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMT.DE и BCFE.DE

Дивидендная доходность UIMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMT.DE
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.42%1.76%1.51%1.60%1.89%1.17%1.52%1.92%2.83%2.53%2.36%2.35%

Часто задаваемые вопросы

UIMT.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMT.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMT.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

UIMT.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while BCFE.DE is Commodities. UIMT.DE tracks MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.28% for UIMT.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMT.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор