PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMR.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMR.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIMR.DE returned 12.58%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMR.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIMR.DE показывает доходность 7.06%, а H4ZZ.DE немного выше – 7.20%.

UIMR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
3.90%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.72%
1 год
9.97%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.02%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMR.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		7.06%14.40%12.70%12.99%3.51%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between UIMR.DE and H4ZZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between UIMR.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с UIMR.DE:
UIMR.DE с LYPE.DEUIMR.DE с XDEP.DEUIMR.DE с IBCJ.DEUIMR.DE с LCUK.DEUIMR.DE с EL4C.DEUIMR.DE с SELD.DEUIMR.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

UIMR.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMR.DE
Ранг доходности на риск UIMR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMR.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMR.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.98

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.54

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

4.86

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMR.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMR.DE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMR.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMR.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.18

-0.53

Просадки

Сравнение просадок UIMR.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMR.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.55%

-16.46%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.94%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-16.46%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.53%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.68%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.23%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMR.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) составляет 4.46%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что UIMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMR.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.93%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.97%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.97%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.85%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.85%

+1.09%

Сравнение комиссий UIMR.DE и H4ZZ.DE

UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMR.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		1.57%1.86%1.91%2.26%2.80%2.10%1.69%2.61%3.34%2.69%3.34%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIMR.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for UIMR.DE.

UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор