PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMR.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMR.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UIMR.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMR.DE returned 7.07%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMR.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMR.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

UIMR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
3.90%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.72%
1 год
9.97%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.02%

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMR.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		7.06%14.40%12.70%12.99%-15.85%21.22%-0.84%31.79%-8.67%2.38%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%

Correlation

The correlation between UIMR.DE and BCFE.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.17

The correlation between UIMR.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UIMR.DE:
UIMR.DE с LYPE.DEUIMR.DE с XDEP.DEUIMR.DE с IBCJ.DEUIMR.DE с LCUK.DEUIMR.DE с EL4C.DEUIMR.DE с SELD.DEUIMR.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

UIMR.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMR.DE
Ранг доходности на риск UIMR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMR.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMR.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.14

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.77

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.83

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

11.89

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMR.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMR.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BCFE.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMR.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMR.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.14

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UIMR.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, что больше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMR.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.55%

-32.93%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-6.14%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-11.00%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-27.28%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.36%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-13.69%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.50%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMR.DE и BCFE.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMR.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.33%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.10%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.88%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.51%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.30%

+1.64%

Сравнение комиссий UIMR.DE и BCFE.DE

UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMR.DE и BCFE.DE

Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		1.57%1.86%1.91%2.26%2.80%2.10%1.69%2.61%3.34%2.69%3.34%2.66%

Часто задаваемые вопросы

UIMR.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

UIMR.DE is categorized as Europe Equities, while BCFE.DE is Commodities. UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор