Сравнение UIMP.DE с 5HEE.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMP.DE returned 11.85%/yr vs 3.56%/yr for 5HEE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for 5HEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и 5HEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMP.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у 5HEE.DE с доходностью 3.86%.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.71%
5HEE.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и 5HEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 15.73% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 10.69% | 33.09% | 4.67% |
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 3.86% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -11.48% | 32.30% | 12.99% | 34.06% | 3.84% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and 5HEE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between UIMP.DE and 5HEE.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
5HEE.DE
Сравнение UIMP.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIMP.DE | 5HEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.53 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 3.71 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и 5HEE.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и 5HEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -32.56% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -6.95% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -22.48% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -22.48% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -8.16% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -6.26% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.88% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и 5HEE.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.99% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.62% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 10.91% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.92% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.93% | -0.06% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и 5HEE.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и 5HEE.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как 5HEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.41% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
UIMP.DE and 5HEE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.
UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.75% for 5HEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и 5HEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор