Сравнение UIMM.DE с IQQI.DE
UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both Global Equities funds - UIMM.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMM.DE returned 11.94%/yr vs 6.89%/yr for IQQI.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMM.DE и IQQI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у IQQI.DE с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции UIMM.DE превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 11.94% против 6.89% соответственно.
UIMM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.94%
IQQI.DE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам UIMM.DE и IQQI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.75% | 1.51% | 23.16% | 24.91% | -20.53% | 36.36% | 7.59% | 32.00% | -3.62% | 8.52% |
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 10.36% | 0.54% | 14.51% | -3.16% | -0.37% | 26.96% | -10.83% | 27.76% | 2.20% | 0.70% |
Correlation
The correlation between UIMM.DE and IQQI.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between UIMM.DE and IQQI.DE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMM.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск
UIMM.DE
IQQI.DE
Сравнение UIMM.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMM.DE | IQQI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.55 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.21 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMM.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок UIMM.DE и IQQI.DE
Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и IQQI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMM.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -42.25% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -4.81% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -14.76% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -24.81% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -34.15% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -11.06% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.98% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMM.DE и IQQI.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) составляет 3.21%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMM.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.88% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.71% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 10.48% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 12.70% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 14.23% | +1.27% |
Сравнение комиссий UIMM.DE и IQQI.DE
UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMM.DE и IQQI.DE
Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IQQI.DE в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2.09% | 2.30% | 2.28% | 2.42% | 2.14% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.30% | 2.76% | 2.64% | 3.14% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 1.02% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
UIMM.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.
UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.65% for IQQI.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и IQQI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор