PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMI.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMI.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) and AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - UIMI.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AXQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, UIMI.DE returned 49.07% vs 67.78% for AXQE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UIMI.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for AXQE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMI.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMI.DE показывает доходность 27.62%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 37.94%.

UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%

AXQE.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
3.62%
С начала года
37.94%
6 месяцев
41.71%
1 год
67.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMI.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		27.62%14.37%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		37.94%28.56%

Correlation

The correlation between UIMI.DE and AXQE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between UIMI.DE and AXQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с AW12.DEUIMI.DE с 4UBQ.DEUIMI.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с ANAU.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с UETE.DEAXQE.DE с UEF5.DE

Доходность на риск

UIMI.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMI.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMI.DEAXQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.10

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.85

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.48

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

14.04

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMI.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMI.DE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа AXQE.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMI.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMI.DEAXQE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.10

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.81

-1.48

Просадки

Сравнение просадок UIMI.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка UIMI.DE за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMI.DE и AXQE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMI.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-19.63%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-19.63%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.54%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-2.70%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.87%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMI.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) составляет 7.28%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что UIMI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMI.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.35%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

30.41%

-15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

32.57%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

30.53%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

30.53%

-12.26%

Сравнение комиссий UIMI.DE и AXQE.DE

UIMI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMI.DE и AXQE.DE

Дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

UIMI.DE and AXQE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for AXQE.DE.

UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AXQE.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and AXA IM. Their fees differ too: 0.18% for UIMI.DE and 0.30% for AXQE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMI.DE и AXQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор