Сравнение UIMA.DE с SC0D.DE
UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 10.49%/yr vs 11.86%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMA.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIMA.DE показывает доходность 10.59%, а SC0D.DE немного ниже – 10.32%. За последние 10 лет акции UIMA.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.86% соответственно.
UIMA.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.49%
SC0D.DE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам UIMA.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 10.59% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | -3.30% | 27.60% | -11.02% | 11.02% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10.32% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.06% | 10.07% |
Correlation
The correlation between UIMA.DE and SC0D.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between UIMA.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMA.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
UIMA.DE
SC0D.DE
Сравнение UIMA.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIMA.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.03 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 7.09 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIMA.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMA.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -38.50% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.93% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -16.54% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -23.38% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -38.50% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.08% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.14% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMA.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 2.91%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMA.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.63% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 13.20% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 16.04% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.55% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 17.97% | -2.69% |
Сравнение комиссий UIMA.DE и SC0D.DE
UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMA.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.08% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UIMA.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for UIMA.DE.
UIMA.DE tracks MSCI Europe, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор