Сравнение UIMA.DE с DBXD.DE
UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while DBXD.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 9.17%/yr vs 8.92%/yr for DBXD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for DBXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMA.DE и DBXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMA.DE показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью 1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIMA.DE имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции DBXD.DE немного отстают с 8.92%.
UIMA.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.17%
DBXD.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам UIMA.DE и DBXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.64% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | -3.30% | 27.60% | -11.02% | 11.02% |
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.35% | 22.65% | 18.18% | 19.60% | -12.74% | 15.26% | 3.11% | 24.69% | -18.52% | 12.12% |
Correlation
The correlation between UIMA.DE and DBXD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between UIMA.DE and DBXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMA.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск
UIMA.DE
DBXD.DE
Сравнение UIMA.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMA.DE | DBXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.19 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 0.58 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMA.DE | DBXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.14 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UIMA.DE и DBXD.DE
Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и DBXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMA.DE | DBXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -54.98% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.28% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -15.92% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -26.70% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -38.83% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.23% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -11.34% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.97% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMA.DE и DBXD.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 4.30%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMA.DE | DBXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.10% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.95% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 16.13% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.16% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.35% | -2.78% |
Сравнение комиссий UIMA.DE и DBXD.DE
UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMA.DE и DBXD.DE
Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.16% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
UIMA.DE and DBXD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for UIMA.DE.
UIMA.DE tracks MSCI Europe, while DBXD.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.09% for DBXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и DBXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор