PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIMA.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMA.DE показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью 1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIMA.DE имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции DBXD.DE немного отстают с 8.92%.


UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%

DBXD.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.40%
1 год
2.06%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.16%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и DBXD.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
1.35%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and DBXD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.87

The correlation between UIMA.DE and DBXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

UIMA.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIMA.DEDBXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.19

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

0.58

+5.93

UIMA.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIMA.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.14

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и DBXD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIMA.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-54.98%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.28%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-15.92%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-26.70%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-38.83%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.23%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-11.34%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.97%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и DBXD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 4.30%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIMA.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.10%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.95%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.13%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

17.16%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.35%

-2.78%

Сравнение комиссий UIMA.DE и DBXD.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и DBXD.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы


UIMA.DE and DBXD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for UIMA.DE.

UIMA.DE tracks MSCI Europe, while DBXD.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.09% for DBXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и DBXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор