PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIM5.DE с XDJE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM5.DE с XDJE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - UIM5.DE tracks the MSCI Japan while XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM5.DE returned 9.49%/yr vs 21.52%/yr for XDJE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for XDJE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM5.DE и XDJE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM5.DE показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у XDJE.DE с доходностью 29.05%.

UIM5.DE

1 день
-2.58%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
7.46%
С начала года
14.71%
1 год
32.05%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.49%
10 лет*
8.60%

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM5.DE и XDJE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		14.71%12.70%13.65%16.46%-12.42%10.03%5.15%22.28%-6.91%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%16.17%16.86%-7.63%

Correlation

The correlation between UIM5.DE and XDJE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.78

The correlation between UIM5.DE and XDJE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с EVSD
Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с NS4E.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с ZPDW.DE

Доходность на риск

UIM5.DE vs. XDJE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM5.DE c XDJE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIM5.DEXDJE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.40

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.23

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.05

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

15.20

-5.17

UIM5.DE vs. XDJE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM5.DE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа XDJE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM5.DE и XDJE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIM5.DE и XDJE.DE

Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки XDJE.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и XDJE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM5.DEXDJE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-32.45%

-67.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-12.77%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-22.87%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-22.87%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.25%

-11.44%

-86.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.91%

-6.09%

-88.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.25%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM5.DE и XDJE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) составляет 6.62%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM5.DEXDJE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

9.85%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

21.43%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

26.88%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.20%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.07%

-5.57%

Сравнение комиссий UIM5.DE и XDJE.DE

UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDJE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM5.DE и XDJE.DE

Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XDJE.DE в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.61%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIM5.DE and XDJE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.

UIM5.DE tracks MSCI Japan, while XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.19% for XDJE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и XDJE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор