PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIM5.DE с IUS4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM5.DE с IUS4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - UIM5.DE tracks the MSCI Japan while IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM5.DE returned 9.20%/yr vs 7.46%/yr for IUS4.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for IUS4.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM5.DE и IUS4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM5.DE показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у IUS4.DE с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции UIM5.DE превзошли акции IUS4.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 7.46% соответственно.

UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%

IUS4.DE

1 день
0.43%
1 месяц
4.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.83%
1 год
27.46%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM5.DE и IUS4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%5.15%22.27%-9.99%9.08%
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		14.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-2.06%21.73%-13.13%15.52%

Correlation

The correlation between UIM5.DE and IUS4.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г.

0.85

The correlation between UIM5.DE and IUS4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE
Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с EXX7.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с XCJD.DEIUS4.DE с 36B4.DEIUS4.DE с EUNN.DEIUS4.DE с IQQJ.DE

Доходность на риск

UIM5.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM5.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIM5.DEIUS4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.69

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.51

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.67

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

9.26

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIM5.DE vs. IUS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM5.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS4.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM5.DE и IUS4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIM5.DEIUS4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UIM5.DE и IUS4.DE

Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и IUS4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM5.DEIUS4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.88%

-32.63%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.12%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-12.92%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-21.47%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-32.63%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.73%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-6.41%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM5.DE и IUS4.DE

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM5.DEIUS4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.47%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.58%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

15.94%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.91%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

15.94%

+0.49%

Сравнение комиссий UIM5.DE и IUS4.DE

UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM5.DE и IUS4.DE

Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IUS4.DE в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.87%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%

Часто задаваемые вопросы

UIM5.DE and IUS4.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.

UIM5.DE tracks MSCI Japan, while IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.58% for IUS4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и IUS4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор