Сравнение UIM4.DE с MVEE.DE
UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - UIM4.DE tracks the MSCI EMU while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM4.DE returned 10.91%/yr vs 6.17%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UIM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM4.DE и MVEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIM4.DE показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у MVEE.DE с доходностью 8.14%.
UIM4.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.47%
MVEE.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM4.DE и MVEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 11.84% | 24.73% | 9.53% | 18.91% | -11.89% | 21.97% | 31.43% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 8.14% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
Correlation
The correlation between UIM4.DE and MVEE.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between UIM4.DE and MVEE.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM4.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск
UIM4.DE
MVEE.DE
Сравнение UIM4.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIM4.DE | MVEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.58 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 5.45 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIM4.DE и MVEE.DE
Максимальная просадка UIM4.DE за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM4.DE и MVEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM4.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -20.19% | -38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -7.40% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -12.19% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -20.19% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -4.50% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.15% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM4.DE и MVEE.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что UIM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM4.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.19% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 8.16% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 9.93% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 12.08% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.47% | +4.40% |
Сравнение комиссий UIM4.DE и MVEE.DE
UIM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MVEE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM4.DE и MVEE.DE
Дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.40% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
UIM4.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
UIM4.DE tracks MSCI EMU, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for UIM4.DE and 0.25% for MVEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM4.DE и MVEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор