Сравнение UIM4.DE с IBCJ.DE
UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - UIM4.DE tracks the MSCI EMU while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM4.DE returned 10.00%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM4.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIM4.DE показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции UIM4.DE превзошли акции IBCJ.DE по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.17% соответственно.
UIM4.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.00%
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам UIM4.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 8.95% | 24.73% | 9.53% | 18.91% | -11.89% | 21.97% | -0.72% | 27.27% | -12.97% | 13.08% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
Correlation
The correlation between UIM4.DE and IBCJ.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between UIM4.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM4.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
UIM4.DE
IBCJ.DE
Сравнение UIM4.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIM4.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.90 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 9.60 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIM4.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UIM4.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка UIM4.DE за все время составила -57.87%, примерно равная максимальной просадке IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM4.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM4.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -56.11% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.96% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -18.47% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -47.31% | +22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -56.11% | +17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.16% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -19.38% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.05% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM4.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) составляет 4.77%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что UIM4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM4.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.13% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 17.61% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 23.48% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 26.72% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 25.15% | -7.82% |
Сравнение комиссий UIM4.DE и IBCJ.DE
UIM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM4.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.46% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
UIM4.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
UIM4.DE tracks MSCI EMU, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for UIM4.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM4.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор