Сравнение UIM4.DE с AMES.DE
UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - UIM4.DE tracks the MSCI EMU while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM4.DE returned 11.47%/yr vs 13.44%/yr for AMES.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UIM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM4.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIM4.DE показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции UIM4.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.44% соответственно.
UIM4.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.47%
AMES.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам UIM4.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 11.84% | 24.73% | 9.53% | 18.91% | -11.89% | 21.97% | -0.72% | 27.27% | -12.97% | 13.08% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 14.53% | 55.41% | 19.00% | 26.86% | -0.71% | 6.98% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Correlation
The correlation between UIM4.DE and AMES.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between UIM4.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM4.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
UIM4.DE
AMES.DE
Сравнение UIM4.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIM4.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.64 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 16.40 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIM4.DE и AMES.DE
Максимальная просадка UIM4.DE за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM4.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM4.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -40.98% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.95% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -12.58% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -17.77% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -40.98% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.10% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -10.09% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.82% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM4.DE и AMES.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) составляет 3.46%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что UIM4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM4.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.04% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 13.99% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.47% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.97% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.42% | -1.55% |
Сравнение комиссий UIM4.DE и AMES.DE
UIM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM4.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.40% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
UIM4.DE and AMES.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.
UIM4.DE tracks MSCI EMU, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for UIM4.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM4.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор