Сравнение UIFS.L с IITU.L
UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIFS.L returned 13.04%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIFS.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции UIFS.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 13.04% против 27.26% соответственно.
UIFS.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.04%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам UIFS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -4.82% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.45% | 38.07% | -6.59% | 27.05% | -9.40% | 12.02% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between UIFS.L and IITU.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between UIFS.L and IITU.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов UIFS.L и IITU.L
Секторы
UIFS.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
UIFS.L
IITU.L
-
Технологии
UIFS.L
IITU.L
Промышленность
UIFS.L
IITU.L
Сырьевые материалы
UIFS.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
UIFS.L
-
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
UIFS.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
UIFS.L
-
IITU.L
-
Энергетика
UIFS.L
-
IITU.L
Здравоохранение
UIFS.L
-
IITU.L
-
Недвижимость
UIFS.L
-
IITU.L
-
Коммунальные услуги
UIFS.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIFS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
UIFS.L
IITU.L
Сравнение UIFS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIFS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.17 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 8.17 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIFS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.71 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.16 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.28 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.23 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и IITU.L
Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIFS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -28.03% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -16.76% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -28.03% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -28.03% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -28.03% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -2.89% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -5.14% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 6.51% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.01% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 14.45% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 19.60% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.94% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 21.31% | -1.19% |
Сравнение комиссий UIFS.L и IITU.L
И UIFS.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и IITU.L
Ни UIFS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UIFS.L and IITU.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
UIFS.L is categorized as Financials Equities, while IITU.L is Technology Equities. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор