Сравнение UHYG.L с SP5L.L
UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - UHYG.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UHYG.L returned 4.58%/yr vs 14.16%/yr for SP5L.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UHYG.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности UHYG.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHYG.L показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.53%.
UHYG.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам UHYG.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 3.56% | 1.29% | 9.76% | 5.64% | -1.69% | 4.49% | 2.15% | 9.59% | 3.46% | -2.78% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 1.00% | -5.12% |
Correlation
The correlation between UHYG.L and SP5L.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.52 |
The correlation between UHYG.L and SP5L.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHYG.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
UHYG.L
SP5L.L
Сравнение UHYG.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHYG.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.60 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 12.74 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHYG.L и SP5L.L
Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHYG.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -25.47% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -7.20% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -21.12% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -21.12% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.54% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -5.16% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.04% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYG.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) составляет 1.60%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHYG.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 3.75% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 7.80% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 10.97% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 18.80% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 17.97% | -7.32% |
Сравнение комиссий UHYG.L и SP5L.L
UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYG.L и SP5L.L
Дивидендная доходность UHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 5.64% | 5.84% | 3.44% | 6.01% | 5.93% | 6.98% | 6.97% | 6.59% | 5.42% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
UHYG.L and SP5L.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for UHYG.L.
UHYG.L is categorized as High Yield Bonds, while SP5L.L is S&P 500. UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for UHYG.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для UHYG.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор