Сравнение UFPIX с BLPIX
UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs 12.58%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности UFPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -14.85% против 12.58% соответственно.
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
BLPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам UFPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 10.25% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between UFPIX and BLPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | -0.61 |
The correlation between UFPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
UFPIX
BLPIX
Сравнение UFPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.24 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 9.68 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPIX и BLPIX
Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -57.98% | -41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -9.21% | -54.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.57% | -18.98% | -56.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.57% | -26.11% | -49.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.86% | -33.93% | -60.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -0.57% | -98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.54% | -13.82% | -79.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.92% | 2.13% | +40.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPIX и BLPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 3.60% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 9.98% | +24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 12.54% | +28.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 339.53% | 17.05% | +322.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.21% | 17.72% | +226.49% |
Сравнение комиссий UFPIX и BLPIX
UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPIX и BLPIX
Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности BLPIX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.43% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFPIX and BLPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPIX has higher volatility (8.77%) compared to BLPIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор