PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.92%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -35.18%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -32.92% против 12.97% соответственно.

UFPIX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.06%
С начала года
-35.18%
6 месяцев
-34.74%
1 год
-57.67%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-27.90%
10 лет*
-32.92%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-35.18%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UFPIX and BLPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.61

The correlation between UFPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с ENPIXUFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с OTPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с ULPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UDPIXBLPIX с UGPIX

Доходность на риск

UFPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
2.33

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
3.17

-5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.99

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

13.76

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.45

2.33

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.66

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.36

-0.52

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и BLPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-57.98%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.09%

-9.21%

-54.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-18.98%

-71.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-26.11%

-69.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-33.93%

-65.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

0.00%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-13.87%

-79.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

2.00%

+37.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и BLPIX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

2.83%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

8.98%

+24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

11.86%

+28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

16.94%

+324.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.90%

17.74%

+228.16%

Сравнение комиссий UFPIX и BLPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.68%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and BLPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (11.19%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор