Сравнение UETW.DE с UIMA.DE
UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UETW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETW.DE returned 12.87%/yr vs 10.02%/yr for UIMA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UETW.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UETW.DE показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%.
UETW.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
UIMA.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам UETW.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 10.95% | 8.06% | 26.50% | 19.68% | -13.72% | 32.17% | 5.50% | 12.54% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.64% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | -3.30% | 10.51% |
Correlation
The correlation between UETW.DE and UIMA.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between UETW.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETW.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
UETW.DE
UIMA.DE
Сравнение UETW.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETW.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.75 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 6.51 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETW.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.29 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок UETW.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETW.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -35.78% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.42% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -16.25% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -19.42% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.50% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.66% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.53% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETW.DE и UIMA.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) составляет 2.60%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETW.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.30% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 10.54% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 12.75% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.19% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.57% | +0.54% |
Сравнение комиссий UETW.DE и UIMA.DE
И UETW.DE, и UIMA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETW.DE и UIMA.DE
UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.16% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
UETW.DE and UIMA.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETW.DE and UIMA.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
UETW.DE is categorized as Global Equities, while UIMA.DE is Europe Equities. UETW.DE tracks MSCI World, while UIMA.DE tracks MSCI Europe.
Подберите оптимальное распределение для UETW.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор