Сравнение UETE.DE с UIQ4.DE
UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UETE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности UETE.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
UETE.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 35.13%
- 1 год
- 59.19%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UETE.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 34.13% | 16.25% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between UETE.DE and UIQ4.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETE.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
UETE.DE
UIQ4.DE
Сравнение UETE.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETE.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETE.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.27 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок UETE.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETE.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -3.90% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.25% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -0.87% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UETE.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETE.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 7.67% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 7.67% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 7.67% | +14.21% |
Сравнение комиссий UETE.DE и UIQ4.DE
UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETE.DE и UIQ4.DE
Ни UETE.DE, ни UIQ4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UETE.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIQ4.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIQ4.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.
UETE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while UIQ4.DE is Derivative Income. UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор