PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UETE.DE с IBC3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UETE.DE и IBC3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у IBC3.DE с доходностью 25.91%.


UETE.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.56%
С начала года
34.13%
6 месяцев
35.13%
1 год
59.19%
3 года*
24.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UETE.DE и IBC3.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc
34.13%21.00%16.13%2.60%-15.05%7.18%5.63%7.21%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
25.91%17.59%14.06%7.48%-13.80%7.38%7.44%12.85%

Correlation

The correlation between UETE.DE and IBC3.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between UETE.DE and IBC3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UETE.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETE.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UETE.DEIBC3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.51

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

16.28

-7.17

UETE.DE vs. IBC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETE.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBC3.DE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETE.DE и IBC3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UETE.DEIBC3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок UETE.DE и IBC3.DE

Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и IBC3.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UETE.DEIBC3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-31.89%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-10.42%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-19.08%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-21.95%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.52%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-7.84%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.89%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UETE.DE и IBC3.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UETE.DEIBC3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.06%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.60%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

17.37%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

16.23%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

18.42%

+3.46%

Сравнение комиссий UETE.DE и IBC3.DE

UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IBC3.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UETE.DE и IBC3.DE

UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, UETE.DE and IBC3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IBC3.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC3.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.

UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.18% for IBC3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и IBC3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор