Сравнение UETE.DE с IBC3.DE
UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 10.19%/yr vs 8.85%/yr for IBC3.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for IBC3.DE.
Доходность
Сравнение доходности UETE.DE и IBC3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у IBC3.DE с доходностью 25.91%.
UETE.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 35.13%
- 1 год
- 59.19%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
IBC3.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UETE.DE и IBC3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 34.13% | 21.00% | 16.13% | 2.60% | -15.05% | 7.18% | 5.63% | 7.21% |
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 25.91% | 17.59% | 14.06% | 7.48% | -13.80% | 7.38% | 7.44% | 12.85% |
Correlation
The correlation between UETE.DE and IBC3.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between UETE.DE and IBC3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETE.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск
UETE.DE
IBC3.DE
Сравнение UETE.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETE.DE | IBC3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.51 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 16.28 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETE.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок UETE.DE и IBC3.DE
Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и IBC3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETE.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -31.89% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -10.42% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -19.08% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -21.95% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.52% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -7.84% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 2.89% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETE.DE и IBC3.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETE.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.06% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 14.60% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 17.37% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.23% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 18.42% | +3.46% |
Сравнение комиссий UETE.DE и IBC3.DE
UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IBC3.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETE.DE и IBC3.DE
UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1.88% | 2.26% | 2.44% | 2.69% | 3.36% | 2.18% | 2.09% | 2.56% | 2.08% |
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UETE.DE and IBC3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBC3.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBC3.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.
UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.18% for IBC3.DE.
Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и IBC3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор