PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEQU.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEQU.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEQU.DE returned 14.81%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UEQU.DE charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEQU.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UEQU.DE показывает доходность 25.53%, а PCOM.DE немного ниже – 25.30%.

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEQU.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%2.99%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between UEQU.DE and PCOM.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between UEQU.DE and PCOM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

UEQU.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEQU.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEQU.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.89

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.36

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

4.17

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

9.37

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEQU.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEQU.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEQU.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEQU.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.89

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Просадки

Сравнение просадок UEQU.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка UEQU.DE за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEQU.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEQU.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-27.22%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-8.82%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.80%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.52%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-15.90%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.93%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UEQU.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) составляет 3.91%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что UEQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEQU.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.27%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

17.17%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

19.43%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.76%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.76%

-1.35%

Сравнение комиссий UEQU.DE и PCOM.DE

UEQU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEQU.DE и PCOM.DE

Ни UEQU.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UEQU.DE and PCOM.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UEQU.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEQU.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор