PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEQU.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEQU.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both Commodities funds - UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEQU.DE returned 10.80%/yr vs 5.66%/yr for EXXY.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UEQU.DE charges 0.34%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEQU.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEQU.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%. За последние 10 лет акции UEQU.DE превзошли акции EXXY.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 5.66% соответственно.

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEQU.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%14.71%-7.23%1.50%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%

Correlation

The correlation between UEQU.DE and EXXY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.85

The correlation between UEQU.DE and EXXY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

UEQU.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEQU.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEQU.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.78

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.28

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

3.78

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

8.41

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEQU.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEQU.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа EXXY.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEQU.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEQU.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.78

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.02

+0.63

Просадки

Сравнение просадок UEQU.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка UEQU.DE за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEQU.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEQU.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-65.58%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-8.95%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-16.31%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-28.03%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-33.54%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-16.97%

+15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-40.08%

+31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.03%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UEQU.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) составляет 3.91%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что UEQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEQU.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.99%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.80%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

18.98%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.55%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

15.32%

+1.09%

Сравнение комиссий UEQU.DE и EXXY.DE

UEQU.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEQU.DE и EXXY.DE

Ни UEQU.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UEQU.DE and EXXY.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEQU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEQU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UEQU.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEQU.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор