Сравнение UEFS.DE с SPFA.DE
UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) and SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped while SPFA.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFS.DE returned 3.30%/yr vs 1.46%/yr for SPFA.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEFS.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for SPFA.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFS.DE и SPFA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFS.DE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у SPFA.DE с доходностью 0.46%.
UEFS.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.55%
SPFA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFS.DE и SPFA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 3.71% | 2.37% | 13.84% | 8.28% | -14.67% | 5.66% | -4.70% | 17.07% | 0.05% |
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.46% | 2.44% | 3.19% | 5.66% | -4.47% | -1.04% | -5.66% | 14.72% | 0.62% |
Correlation
The correlation between UEFS.DE and SPFA.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between UEFS.DE and SPFA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFS.DE vs. SPFA.DE — Ранг доходности на риск
UEFS.DE
SPFA.DE
Сравнение UEFS.DE c SPFA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEFS.DE | SPFA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 0.83 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 2.62 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEFS.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.62 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UEFS.DE и SPFA.DE
Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки SPFA.DE в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и SPFA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFS.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -16.39% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.96% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -7.66% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -8.51% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -3.19% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -7.62% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.26% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFS.DE и SPFA.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) составляет 1.27%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFS.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.83% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 4.51% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 5.31% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 6.24% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.37% | 7.05% | +2.32% |
Сравнение комиссий UEFS.DE и SPFA.DE
UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPFA.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFS.DE и SPFA.DE
Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как SPFA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 6.50% | 7.96% | 6.14% | 6.46% | 6.08% | 4.22% | 5.09% | 4.60% | 4.53% | 4.90% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
UEFS.DE and SPFA.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPFA.DE.
UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped, while SPFA.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.25% for UEFS.DE and 0.55% for SPFA.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFS.DE и SPFA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор