PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с VUDP.F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFI.DE с VUDP.F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds - UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и VUDP.F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%

VUDP.F

1 день
0.10%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и VUDP.F

2026 (YTD)2025
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-1.33%
VUDP.F
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing		-1.75%1.21%

Correlation

The correlation between UEFI.DE and VUDP.F is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с VUDP.F:
VUDP.F с VAGF.DEVUDP.F с SNA2.DEVUDP.F с VX6F.DEVUDP.F с SXRL.DEVUDP.F с CEMF.DEVUDP.F с 2B7S.DEVUDP.F с VFEA.DE

Доходность на риск

UEFI.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUDP.F
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DEVUDP.FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. VUDP.F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DEVUDP.FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.43

+0.43

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и VUDP.F

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и VUDP.F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFI.DEVUDP.FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-2.16%

-30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-1.97%

-15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-0.82%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и VUDP.F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFI.DEVUDP.FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

2.34%

+19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

2.34%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

2.34%

+14.26%

Сравнение комиссий UEFI.DE и VUDP.F

UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и VUDP.F

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%
VUDP.F
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEFI.DE and VUDP.F have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.

UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.10% for VUDP.F.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и VUDP.F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор