PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с XGBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с XGBE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 while XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF7.DE returned 2.83%/yr vs -1.12%/yr for XGBE.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for XGBE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и XGBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у XGBE.DE с доходностью 0.32%.

UEF7.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.58%
1 год
5.22%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
2.08%

XGBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.32%
1 год
1.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и XGBE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		3.58%-4.77%10.52%2.48%-0.56%4.73%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.32%2.73%3.40%7.52%-16.38%-0.21%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and XGBE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.08

The correlation between UEF7.DE and XGBE.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с PR1P.DE
Часто сравнивают с XGBE.DE:
XGBE.DE с XDWH.DEXGBE.DE с VUSC.DEXGBE.DE с UCRP.DEXGBE.DE с LYEB.DEXGBE.DE с CBU0.DEXGBE.DE с IS06.DEXGBE.DE с IS3F.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. XGBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XGBE.DE
Ранг доходности на риск XGBE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGBE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c XGBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEF7.DEXGBE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.35

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.54

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.44

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

1.36

+3.20

UEF7.DE vs. XGBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XGBE.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и XGBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и XGBE.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке XGBE.DE в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и XGBE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEXGBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-20.20%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.62%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-2.62%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.71%

-20.20%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-6.22%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-10.28%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и XGBE.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEXGBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.81%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

2.74%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

3.27%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

5.05%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

5.02%

+1.87%

Сравнение комиссий UEF7.DE и XGBE.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XGBE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и XGBE.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.56%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and XGBE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF7.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF7.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.

UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.25% for XGBE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и XGBE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор