PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с VUCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с VUCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 while VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF7.DE returned 3.04%/yr vs 1.63%/yr for VUCE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for VUCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и VUCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UEF7.DE показывает доходность 1.61%, а VUCE.DE немного выше – 1.67%.

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%

VUCE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.10%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и VUCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%3.55%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.67%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%6.52%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and VUCE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.79

The correlation between UEF7.DE and VUCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с VCITVUCE.DE с AGGG.L

Доходность на риск

UEF7.DE vs. VUCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c VUCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF7.DEVUCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.66

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.99

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.16

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

2.99

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF7.DE vs. VUCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VUCE.DE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и VUCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF7.DEVUCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и VUCE.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки VUCE.DE в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и VUCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEVUCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-13.02%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.24%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.67%

-11.15%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-12.75%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.08%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.43%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.26%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и VUCE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEVUCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.91%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

3.98%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.71%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

8.02%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

8.36%

-1.39%

Сравнение комиссий UEF7.DE и VUCE.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VUCE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и VUCE.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and VUCE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.09% for VUCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и VUCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор