PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с LYEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с LYEB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and LYEB.DE (Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 while LYEB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF7.DE returned 2.08%/yr vs 0.57%/yr for LYEB.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.14%/yr for LYEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и LYEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у LYEB.DE с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции UEF7.DE превзошли акции LYEB.DE по среднегодовой доходности: 2.08% против 0.57% соответственно.

UEF7.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.58%
1 год
5.22%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
2.08%

LYEB.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
0.37%
1 год
1.15%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и LYEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		3.58%-4.77%10.52%2.48%-0.56%7.39%-4.30%10.25%4.93%-9.80%
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.37%2.75%4.14%7.04%-13.33%-1.08%2.45%6.00%-1.38%1.12%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and LYEB.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г.

0.14

The correlation between UEF7.DE and LYEB.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с PR1P.DE
Часто сравнивают с LYEB.DE:
LYEB.DE с PRAP.DELYEB.DE с CEBD.DELYEB.DE с SXRR.DELYEB.DE с CBUP.DELYEB.DE с XGBE.DELYEB.DE с SXRF.DELYEB.DE с IS3F.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. LYEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LYEB.DE
Ранг доходности на риск LYEB.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c LYEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEF7.DELYEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.37

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.57

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.43

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

1.40

+3.16

UEF7.DE vs. LYEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа LYEB.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и LYEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и LYEB.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки LYEB.DE в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и LYEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DELYEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-17.06%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.67%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-2.67%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.71%

-17.06%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.40%

-17.06%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.02%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-2.74%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и LYEB.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DELYEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.84%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

2.69%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

3.06%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

4.35%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

4.32%

+2.57%

Сравнение комиссий UEF7.DE и LYEB.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии LYEB.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и LYEB.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как LYEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.56%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and LYEB.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYEB.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYEB.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while LYEB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.14% for LYEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и LYEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор