PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с JRUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с JRUE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Corporate Bonds funds. UEF7.DE is passively managed, while JRUE.DE is actively managed. Over the past 3 years, UEF7.DE returned 4.68%/yr vs 2.76%/yr for JRUE.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for JRUE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и JRUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у JRUE.DE с доходностью -0.90%.

UEF7.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.58%
1 год
5.22%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
2.08%

JRUE.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.90%
1 год
2.59%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и JRUE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		3.58%-4.77%10.52%2.48%-0.56%1.80%
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.90%5.79%0.31%5.74%-17.61%-1.64%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and JRUE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с PR1P.DE
Часто сравнивают с JRUE.DE:
JRUE.DE с FRNE.DEJRUE.DE с IS3F.DEJRUE.DE с PR1P.DEJRUE.DE с PUIG.DEJRUE.DE с VUCP.DEJRUE.DE с FRNH.DEJRUE.DE с IS0Y.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. JRUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JRUE.DE
Ранг доходности на риск JRUE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c JRUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEF7.DEJRUE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.58

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.86

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.82

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

2.07

+2.49

UEF7.DE vs. JRUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа JRUE.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и JRUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и JRUE.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки JRUE.DE в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и JRUE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEJRUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-23.48%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.14%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-6.63%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-9.88%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-13.51%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.25%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и JRUE.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEJRUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.13%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

3.27%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

4.47%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

7.80%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

7.80%

-0.91%

Сравнение комиссий UEF7.DE и JRUE.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии JRUE.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и JRUE.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.56%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and JRUE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.04% for JRUE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и JRUE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор