PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с AW10.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с AW10.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UEF7.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF7.DE returned 3.04%/yr vs 12.14%/yr for AW10.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for AW10.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и AW10.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у AW10.DE с доходностью 7.93%.

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%

AW10.DE

1 день
0.29%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.93%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.83%
3 года*
16.77%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и AW10.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%3.53%
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		7.93%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and AW10.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.02

The correlation between UEF7.DE and AW10.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с S5SD.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с IDMOAW10.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF7.DEAW10.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.69

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.18

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

1.98

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF7.DE vs. AW10.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа AW10.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и AW10.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF7.DEAW10.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и AW10.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и AW10.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEAW10.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-19.92%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-16.56%

+13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.67%

-17.58%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-19.92%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.44%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.91%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

8.55%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и AW10.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 0.79%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW10.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEAW10.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

3.47%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

10.93%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

24.57%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

17.11%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

16.95%

-9.98%

Сравнение комиссий UEF7.DE и AW10.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии AW10.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и AW10.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and AW10.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

UEF7.DE is categorized as Corporate Bonds, while AW10.DE is Global Equities. UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.15% for AW10.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и AW10.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор