PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с XZEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF5.DE с XZEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF5.DE returned 9.65%/yr vs 3.16%/yr for XZEM.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for XZEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и XZEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 35.39%, что значительно выше, чем у XZEM.DE с доходностью 14.11%.

UEF5.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.43%
С начала года
35.39%
6 месяцев
37.90%
1 год
55.38%
3 года*
25.01%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.93%

XZEM.DE

1 день
0.74%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.11%
6 месяцев
15.27%
1 год
27.57%
3 года*
15.53%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и XZEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		35.39%20.99%15.47%3.78%-15.32%6.96%5.36%6.42%
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		14.11%16.53%16.93%0.18%-14.31%-4.19%6.11%-0.06%

Correlation

The correlation between UEF5.DE and XZEM.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between UEF5.DE and XZEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

UEF5.DE vs. XZEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c XZEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEF5.DEXZEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.50

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.11

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

2.60

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

8.13

+10.90

UEF5.DE vs. XZEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа XZEM.DE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и XZEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и XZEM.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -38.64%, примерно равная максимальной просадке XZEM.DE в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и XZEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF5.DEXZEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-37.17%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.55%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.35%

-20.90%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-32.74%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.82%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-16.69%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.38%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и XZEM.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) составляет 7.79%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF5.DEXZEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

9.10%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

15.52%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.31%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

18.82%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.20%

-2.26%

Сравнение комиссий UEF5.DE и XZEM.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XZEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и XZEM.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как XZEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.57%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEF5.DE and XZEM.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for XZEM.DE.

UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.25% for XZEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и XZEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор