PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с EL40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF5.DE с EL40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF5.DE returned 9.52%/yr vs 9.07%/yr for EL40.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.66%/yr for EL40.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и EL40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у EL40.DE с доходностью 26.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UEF5.DE имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции EL40.DE немного отстают с 9.07%.

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.76%
6 месяцев
26.78%
1 год
47.15%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и EL40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%14.48%-7.65%16.40%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.33%-14.87%4.55%5.36%20.78%-11.51%19.00%

Correlation

The correlation between UEF5.DE and EL40.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.88

The correlation between UEF5.DE and EL40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE

Доходность на риск

UEF5.DE vs. EL40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c EL40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DEEL40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.79

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.56

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

2.88

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

7.00

+14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. EL40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа EL40.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и EL40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DEEL40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.79

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и EL40.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, примерно равная максимальной просадке EL40.DE в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и EL40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF5.DEEL40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-36.65%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-16.53%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-18.17%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-25.06%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-31.59%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.01%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-11.60%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

6.82%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и EL40.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF5.DEEL40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.00%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

15.83%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

26.69%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

20.75%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.44%

-1.56%

Сравнение комиссий UEF5.DE и EL40.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EL40.DE в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и EL40.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как EL40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

UEF5.DE and EL40.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: UBS and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.66% for EL40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и EL40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор